課程名稱 |
衍生性金融商品實務 Derivatives Practice |
開課學期 |
104-2 |
授課對象 |
管理學院 國際企業學研究所 |
授課教師 |
朱士廷 |
課號 |
IB5001 |
課程識別碼 |
724 U0040 |
班次 |
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學分 |
3 |
全/半年 |
半年 |
必/選修 |
選修 |
上課時間 |
星期一A,B,C(18:25~21:05) |
上課地點 |
管一101 |
備註 |
限學士班三年級以上 總人數上限:100人 |
Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1042IB5001_76106 |
課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
本課程尚未建立核心能力關連 |
課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
教授衍生性金融商品相關知識與實務面介紹。 |
課程目標 |
教授衍生性金融商品相關知識與實務面介紹。 |
課程要求 |
具備財務金融相關基礎知識佳。 |
預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
每週一 18:20~21:20 |
指定閱讀 |
每堂上課的投影片與講義,以及課堂補充資料為主。 |
參考書目 |
《期貨與選擇權:衍生性金融商品入門經典》,黃昱程著,華泰文化出版。 |
評量方式 (僅供參考) |
No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
1. |
期中考 |
25% |
考試不可攜帶講義、書籍。 |
2. |
期末考 |
55% |
考試不可攜帶講義、書籍。 |
3. |
參訪公司 |
10% |
晚上,同上課時間參訪期交所。 |
4. |
上課出席 |
10% |
不定期點名。 |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
第1週 |
02/22 |
台灣期貨與選擇權市場回顧與展望 |
第2週 |
2/29 |
和平紀念日遇例假日補假 |
第3週 |
3/07 |
期貨1_衍生性金融商品導論 |
第4週 |
3/14 |
期貨2_期貨_商品 與 遠期契約 |
第5週 |
3/21 |
期貨3_評價與交易策略 |
第6週 |
3/28 |
期貨4_風險管理與個案分析 |
第7週 |
4/04 |
民族掃墓節(放假日) |
第8週 |
4/11 |
選擇權1_概論�組合分析 |
第9週 |
4/18 |
期中考 |
第10週 |
4/25 |
專題講演 |
第11週 |
5/02 |
選擇權2_評價模式�新奇選擇權 |
第12週 |
5/09 |
選擇權3_交易策略 |
第13週 |
5/16 |
實務專題1.股權結構型商品_權證.牛熊證 |
第14週 |
5/23 |
實務專題2.期貨公司參訪(時間暫定) |
第15週 |
5/30 |
實務專題3.結構型商品_TMU |
第16週 |
6/06 |
實務專題4.境外結構型商品交易實務(上) |
第17週 |
6/13 |
實務專題5.境外結構型商品交易實務(下) |
第18週 |
06/20 |
期末考 |
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